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原標(biāo)題:2021證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)真題模擬05-13原文地址:https://www.tiw.cn/zixun/238235
1、(單選題)關(guān)于常用的VAR結(jié)算方法-歷史模擬法,以下表述正確的是( )。
A. 歷史模擬法通過風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型,繼而重復(fù)模擬風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)的過程
B. 歷史模擬法假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某特定類型的概率分布,依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布
C. 歷史模擬法可以根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,組合收益的數(shù)據(jù)可以利用組合中投資工具收益的歷史
D. 歷史模擬法事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布,利用歷史數(shù)據(jù)對(duì)未來方向進(jìn)行估算
題王試題答案:C
2、(單選題)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的措施不包括()。
A. 建立交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)制度
B. 建立債券投資組合久期管理體系
C. 建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系
D. 建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度
題王試題答案:B
3、(單選題)甲機(jī)構(gòu)在投資時(shí),希望能獲得乙公司的重大事務(wù)表決權(quán),則一般情況下,甲公司應(yīng)該投資乙公司發(fā)行的哪類金融工具?( )
A. 普通股
B. 長期債券
C. 股票期權(quán)
D. 優(yōu)先股
題王試題答案:A
4、(單選題)關(guān)于主動(dòng)投資,以下描述錯(cuò)誤的是( )。
A. 主動(dòng)投資的業(yè)績主要取決于投資者掌握的信息深度和信息廣度
B. 主動(dòng)收益可能為正,也可能為負(fù)
C. 追求主動(dòng)收益會(huì)使得投資結(jié)果偏離基準(zhǔn)組合
D. 主動(dòng)投資的目標(biāo)是同時(shí)減少跟蹤偏離度和跟蹤誤差
題王試題答案:D
5、(單選題)預(yù)期損失在( )等方面具有優(yōu)勢(shì),愈加受到金融行業(yè)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重視。
Ⅰ.尾部風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量
Ⅱ.次可加性
Ⅲ.平移不變性
Ⅳ.整體風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
題王試題答案:A
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